مدیریت ریسک یعنی مشخصکردن میزان ضرری که یک معاملهگر حاضر است برای محافظت از اصل سرمایه خود بپذیرد؛ اقدامی ضروری برای جلوگیری از آسیبهای مالی ناشی از نوسانات ناگهانی بازار است. در بازار فارکس، مدیریت ریسک یکی از مهمترین اصول بقا و موفقیت محسوب میشود، زیرا کوچکترین تصمیم بدون برنامه میتواند به زیانهای سنگین منجر شود.
در این مقاله با مفهوم مدیریت ریسک در فارکس آشنا میشوید و یاد میگیرید که مدیریت ریسک دقیقاً چه معنایی دارد، چه فرمولها و روشهایی برای آن استفاده میشود، چه انواعی از مدیریت ریسک وجود دارد، چرا مدیریت ریسک تا این اندازه در معاملات اهمیت دارد و حتی بهطور مختصر با تاریخچه شکلگیری این مفهوم در بازارهای مالی آشنا خواهید شد. هدف این مطلب، ارائه یک درک ساده، قابلفهم و کاربردی از مدیریت ریسک برای معاملهگران مبتدی و حرفهای است.
مدیریت ریسک چیست
مدیریت ریسک به زبان ساده یعنی تعیین مقدار پولی که شما حاضرید در صورت تغییر روند بازار (مطابق تحلیل شما پیش نرود) در هر معامله از دست بدهید تا ازکل سرمایه خودتان دربرابر ضررهای بزرگ محافظت کنید و از بیشتر شدن ضررجلوگیری کنید.
مثلا 100 دلار سرمایه دارید، مدیریت ریسک معاملات 3درصد است، در معاملهای که روند برخلاف پیش بینی تحلیل شما حرکت کند، وقتی ضرر به 3 دلار برسد معامله بسته می شود، و از ادامه ضرر جلوگیری می کند این کار می تواند ازاصل سرمایهتان دربرابر نوسانات پیش بینی نشده محافظت کند.
انواع شیوه مدیریت ریسک در بازار فارکس
1: مدیریت ریسک درصدی
در استراتژی مدیریت ریسک درصد ثابتی از سرمایه شما در معاملات درگیر یا به اصطلاح ریسک میشود.
مثلا اگر شما 1000 دلار سرمایه دارید و درصد ریسک شما 2درصد است در هر معامله تحمل ضرر حساب شما 20 دلار است و اگر ضرر شما به -20 دلار برسد معامله شما بسته میشود تا از بیشتر شدن ضرر جلوگیری شود این رایج ترین و استاندارد ترین روش بین معامله گران بازار فارکس است.
2: مدیریت ریسک با مبلغ ثابت (بدون توجه به کم یا زیاد شدن کل سرمایه)
دراین روش شما به درصد یا اندازه سرمایهتان توجه نمیکنید و یک مبلغ ثابت برای هر معامله در نظر دارید، مثلا معامله به 10- دلار رسید مدیریت ریسک انجام میشود حالا ممکن است کل سرمایه تان امروز 500 دلار باشد فردا 1000 دلار، هردو حالت با 10- معاملات بسته می شود
3: مدیریت ریسک بر اساس حجم ثابت(لات)
در این روش شما با یک حجم ثابت مثلا 0.01 لات مدیریت ریسک را انجام میدهید و واحد اندازه گیری شما با لات محاسبه میشود
4: مدیریت ریسک بر اساس نسبت سود به ضرر
در این روش شما قبل از ورود به معامله مشخص میکنید که مدیریت ریسک شما به این ترتیب پیش برود
(ریسک یا ضرر1برابر)+(سود2برابر) یعنی چه؟ خیلی ساده است اگر شما قرار است با 10-
دلار ضرر معاملهتان بسته شود باید سود معامله و تارگت سودی شما 20+ دلار باشد
5: مدیریت ریسک با محدودیت ضرر روزانه
مثلا شما با استفاده از این استراتژی مدیریت ریسک را انجام می دهید روزانه اگر بیش از 4 درصد متضرر شوید معاملات آن روز را متوقف کنید و دیگر وارد معامله نشوید حالا یا درصدی محاسبه میشود یا دلاری (4-درصد یا 20- دلار)
اهمیت مدیریت ریسک در بازار فارکس
قبل از بررسی دلایل اهمیت مدیریت ریسک، باید درک کرد در بازاری با نوسانات شدید و اهرم های معاملاتی سنگین، فرق بین تریدر موفق و کسی که سرمایهاش را از دست داده فقط در تحلیل تکنیکال یا…. نیست، بلکه در کنترل احساسات و توانایی کنترل ضررهای پنهان است.
حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات غیرمنتظره
بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس سرتاسر ریسک است و گاهی بازار طبق تحلیل پیش نمیرود و استراتژی مدیریت ریسک به شما این تضمین را می دهد درصورت وقوع نوسانات غیرمنتظره تنها آن بخش یا درصدی که درگیر کرده اید ازبین برود.
تضمین بلند مدت بقای سرمایه شما در بازار
مهمترین هدف یک معاملهگر باید بهدست آوردن سود وبقای حساب معاملاتی باشد، با مدیریت ریسک درست حساب شما فرصت های بیشتری برای ورود به بازار و آزمون خطا دارد، با این استراتژی می توانید صدها معامله انجام دهید بدون آن که با یک یا دوبار ضرر، از این بازی پرریسک حذف شوید
مدیریت اهرم (Leverage)و کنترل هیجانات
اهرم در بازار فارکس مثل شمشیر دولبه است، میتواند سود و ضررها را چندبرابر کند، مدیریت ریسک به شما کمک می کند از این ابزار قدرتمند(اهرم) به گونهایی استفاده کنید که بر علیه شما و سرمایه تان عمل نکند.
مدیریت ریسک در این پاراگراف خلاصه می شود، در بازار فارکس اولویت کسب سود و حفظ سرمایه است؛
کنترل احساسات، زمانی که بدانید در بدترین حالت 1درصد از سرمایه شما از بین می رود استرس و ترس شما خیلی کم می شود، که باعث می شود تصمیمات بهتری بگیرید و به استراتژیتان پایبند باشید.
تاریخچه مدیریت ریسک
مفهوم مدیریت ریسک از همان ابتدای شکلگیری تجارت و مبادلات انسانی، بهعنوان یک ضرورت مطرح بود. با گسترش معاملات، پیچیدهتر شدن ابزارهای مالی و ظهور بازارهای سرمایهگذاری مدرن، این نیاز اولیه بهتدریج به یک دانش تخصصی، ساختارمند و مبتنی بر آمار و اقتصاد تبدیل شد. امروزه مدیریت ریسک نهتنها بخشی جداییناپذیر از فعالیت معاملهگران و سرمایهگذاران است، بلکه بهعنوان یکی از پایههای اصلی سیستمهای مالی حرفهای در سراسر جهان شناخته میشود.
تجارت و بیمه دریایی (قرون وسطی)
در گذشته به دلیل سرقت یا غرق شدن کشتی ها توسط عوامل طبیعی اموال بازرگانان در خطر بود، برای جلوگیری از ضرر زیاد و ازبین رفتن کل سرمایه، مفهوم تقسیم ریسک شکل گرفت. چند نفر سرمایه گذار یا تاجر در تقسیم سود و ضرر شریک می شدند، این ایده پایه مدیریت ریسک بود
مدیریت ریسک : قرن 20
رکود بزرگ (The Great Depression) عمیقترین و طولانیترین بحران اقتصادی در تاریخ مدرن محسوب میشود که از سال ۱۹۲۹ در ایالات متحده آمریکا شروع و به سرعت به یک پدیده جهانی تبدیل شد و تا حدود یک دهه ادامه یافت،
مدیریت ریسک به صورت عملی از همان زمان وارد فاز اکادمیک و دانشگاهی شد
مارکویتز: نظریه پرتوفوی و تنوع بخشی را داد
توسعه: ابزارهایی مانند (var) یا ارزش در معرض ریسک، ابزاری ضروری برای بانکهای سرمایهگذاری و تجاری است تا زیانهای مالی بالقوه را در یک بازه زمانی مشخص اندازهگیری کنند.
در این مرحله ریسک به عنوان ابزاری برای اندازه گیری تصمیمات سرمایه گذاری تعریف شد
عصر بازارهای اهرمی و فارکس
با پیشرفت در معاملات آنلاین و اهرمی مالی، مدیریت ریسک به ابزاری قدرتمند و حیاتی تبدیل شد
مفاهیمی مثل:
ریسک درصدی (1درصد یا 2درصد)
حدضرر ((Stop loss
نسبت ریسک به ریوارد
محدودیت ضرر روزانه به معیارهای اصلی معاملهگری تبدیل شدند
اصول مدیریت ریسک در بازار فارکس
1: حفظ سرمایه مهم ترین قانون است:
در معامله گری مهم ترین اصل کسب سود و حفظ سرمایه است، و به صورت اصولی کسب سود با مدیریت ریسک بین 1 الی 1.5 درصد برای هر روزه معاملاتی در نظر گرفته میشود، شما نباید اجازه دهید با چند معامله منفی حساب معاملاتی شما از بین برود، یعنی قبل از ورود به معامله مشخص کنید که اگر روند بر خلاف تحلیل شما پیش رفت چه مقدار سرمایهتان ازبین برود، با این روش حتی اگر چند معامله منفی داشته باشید کل حساب معاملاتی شما در امنیت است و می توانید در بازار به فعالیت خود ادامه دهید.
2: استفاده از حدضرر: (Stop loss)
حتما در معاملات از استاپلاس استفاده کنید، حدضرر می تواند معاملات منفی شما را کنترل کند، همچنین از ریسک های بزرگ و ناگهانی جلوگیری کند.
3: تعیین نسبت سود به ضرر:
قبل ازشروع معامله گری شما باید نسبت سود و ضرر را مشخص کنید، منطقی باشد مثلا( 1 به 2 )یعنی( 10- دلار ضرر، +20 دلارسود در هر معامله )هدف روزانه، با این سبک میتوانید نسبت سود به ضرر معاملات را حساب کنید
4: مدیریت اهرم (leverage) :
اهرم بیشتر یعنی سود بیشتر!! (شمشیر دولبه) را فراموش نکنید به همان اندازه که سودآور هست، میتواند ضررهای سنگینی برای شما رقم بزند پس با احتیاط و متناسب با سرمایه تان تنظیم کنید
5: محدود کردن ضررهای روزانه :
با تعیین ضرر و سود روزانهی مجاز، از آسیب دیدن زیاد از حد حسابتان جلوگیری می کند، وقتی مثلا ضرر یا سود روزانه را +20 دلار یا -20 دلار باشد به این اهداف رسید ترید را کنار میگذارید، مشغول بهتر کردن استراتژی و پوشش ضعفهایتان میشوید.
6: کنترل احساسات و ثبت و بررسی معاملات :
در هر شرایطی طمع و ترس نباید کنترل ذهن شما را در دست بگیرد دشمن شما ترس و طمع شماست سعی کنید بر افکار ناگهانیتان تسلط داشته باشید
همیشه نتیجه معاملات را یادداشت کن، تصحیح کنید دنبال اشتباه و نقاط ضعف بگردید آنها را بهتر کنید
نتیجهگیری
یکی از مهمترین توصیهها در مدیریت ریسک این است که تمام سرمایه خود را وارد یک معامله یا حتی چند معامله همزمان نکنید. همواره بخشی از سرمایه را خارج از ریسک نگه دارید تا در صورت ضرر احتمالی، ضربه جبرانناپذیری به حساب معاملاتی شما وارد نشود. این طرز فکر، امنیت روانی و بقا در بازار را ممکن میکند و جلوی رفتارهای شتابزده و هیجانی را میگیرد.
توصیه دیگه این است که همیشه پیش از ورود به معامله، حد ضرر منطقی تعیین کنید و بعد از ورود به هیچ عنوان آن را جابهجا نکنید، حتی اگر بازار بر خلاف انتظار شما حرکت کند. این انضباط باعث میشود زیانهای پیشبینینشده به حداقل برسد و سرمایه شما حفظ شود. همچنین بررسی نسبت سود به ضرر قبل از هر معامله کمک میکند فقط در موقعیتهایی وارد شوید که ارزش ریسک کردن دارند، در بلندمدت سودآوری شما افزایش می یابد.
در نهایت، پیشنهاد میشود مدیریت احساسات را جدی بگیرید و جزئیات معاملات خود را مستندسازی کنید. با ثبت نتایج، نقاط ضعف و قوت خود را خواهید شناخت و میتوانید استراتژیهایتان را به مرور زمان بهبود ببخشید. مهمتر از سود کوتاهمدت، عادت به رعایت اصول مدیریت ریسک است که شما را به یک معاملهگر حرفهای و موفق تبدیل میکند.
